High-frequency trading

Últimamente he leído varios artículos al respecto. Los ordenadores de los grandes traders tienen sus propios algoritmos y reaccionan ante pequeños cambios significativos en el valor de una acción entre distintos mercados (Entrada en gurusblog con vídeo), o ante un twitter mal (o bien) intencionado (Entrada en Techcrunch). Las palabras clave son latencia y arbitraje. Según Michael Wellman para evitar la HFT debería establecerse un período mínimo de tiempo durante el cual se realicen todas las operaciones, por ejemplo 1 segundo. Los algoritmos HFT operan en términos de milisegundos obteniendo beneficios donde ni siquiera existen todavía valores consolidados.





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